Общие понятия Выбор брокера Анализ рынка Торговые стратегии Книги по Forex
Общие понятия
Биржа Форекс
Игра на бирже
Валютный трейдинг
Управление валютным портфелем
Как стать трейдером
Выбор брокера
Брокерское обслуживание
Как выбрать брокера Форекс
Лучшие дилинговые центры
Анализ рынка
Технический анализ
Японские свечи
Индикатор Ишимоку
Волны Вульфа
Полосы Боллинджера
Скользящие средние
Линия тренда
Фундаментальный анализ
Механические торговые системы
Оценка эффективности механических торговых систем
Торговые сигналы
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari

Движение в пространстве

Представим себе движение против часовой стрелки (или в обратном направлении) через точки а, b, с, d и т.д., которые соединяют перпендикулярно расположенные отрезки. Пусть при этом каждый последующий отрезок будет больше предыдущего на некую постоянную в процентном отношении величину. В результате возникает нечто, похожее на спираль, характеристики которой будут меняться в зависимости от установленных между отрезками пропорций (рис. 5-52).

Наиболее привлекательно выглядят спирали с фиксированной пропорцией, т.е. построенные на отрезках, подчиняющихся следующему правилу:
(0а) : (ab) = (ab) : (bc) = (bc) : (cd) = (cd) : (de) = (de) : (ef) и т.д.

Однако ощущение «полной гармонии» появляется только при определенном значении данного соотношения. Это иррациональное число заслуженно получило название «золотого сечения». Если брать его с точностью до трех знаков, то оно представляет собой внешне ничем не примечательное сочетание цифр — 0,618 (или 1,618) в зависимости от того, в каком направлении двигаться по спирали: на «расширение» или на«сжатие».

«Золотое сечение» можно по праву считать магическим.

Прежде всего, это единственное число, которое дает один и тот же результат при таких «противоположных» операциях с единицей, как деление и сложение:
1 : 0,618 = 1 + 0,618.

Кроме того, оно настойчиво возникает и при ряде других математических действий:

К слову сказать, именно к этому предельному значению стремится отношение двух соседних членов ряда Фибоначчи:
0,1,0 + 1 = 2,2 + 1 = 3,3 + 2 = 5,5 + 3 = 8,8 + 5 = 13,13 + 8 = 21 и т.д.

Данный предел можно увеличивать или уменьшать в пропорции, равной самому «золотому сечению». Тогда увеличение даст такие цифры:
1,618 x 1,618 = 2,618;
2,618 x 1,618 = 4,236;
4,236 x 1,618 = 6,854 и т.д.

А уменьшение выявит следующий ряд величин:
0,618 x 0,618 = 0,382;
0,382 x 0,618 = 0,236;
0,236 x 0,618 = 0,146 и т.д.

Вполне оправданным было бы ожидать, что цифры, полученные таким образом, отличаются теми же уникальными свойствами «золотого сечения».

Поскольку именно так и происходит, первый ряд (1,618; 2,618; 4,236; 6,854 и т.д.) можно назвать «золотыми» коэффициентами развития (роста, расширения, увеличения и др.), а второй (0,618; 0,382; 0,236; 0,146 и т.д.) — «золотыми» коэффициентами сокращения (уменьшения, падения, сжатия и др.).

Магия «золотого сечения» заключается в том, что когда на него приходится «натыкаться» нашему взгляду или уху, это неизменно вызывает отчетливое ощущение гармонии.

Данную пропорцию демонстрирует множество естественных явлений природы и творений рук человеческих: от галактических спиралей и молекул ДНК до египетских пирамид, греческих ваз и музыки Бетховена. Поэтому иррациональное число 0,618 (или 1,618) иногда называют движущей силой нашего мира (the life-force of the Universe).

Чего уж тут удивляться, что «золотое сечение» обнаруживается и в поведении рынка. Причем результаты наблюдений не могут оставить безучастными даже самых отъявленных скептиков.

Правда, как уже отмечалось, первоначально Эллиотт не связывал результаты своих эмпирических наблюдений с числовым рядом Фибоначчи и «золотым сечением». И данный факт можно расценивать как дополнительное доказательство в пользу выдвинутой теории, поскольку тем самым исключался вариант «подгонки под ответ».

Все вышеназванные коэффициенты могут быть использованы для оценки границ диапазона движения рынка (это так называемые поворотные точки). Наиболее широко распространенным методом является построение соответствующих спиралей (отрезки относятся между собой через коэффициенты 0,618 или 1,618), концентрических кругов (соответствующие отношения радиусов) и углов наклона («золотые катеты»).

Для вынесения суждения об ожидаемой пространственной протяженности импульсной волны и/или глубине коррекции используется несколько способов расчетов.

Выделим две их группы, которые основаны на сравнении:
• уровней суммарного достижения;
• длин отдельных волн.

При сравнении «уровней суммарного достижения» (рис. 5-53) основой для выводов служит соотношение между длиной некой волны, которая избрана в качестве начальной, и дистанцией ее объединенного «пробега» с той волной, что используется для сравнения.

Если например, сравниваются волны 1 и 3, то их «суммарным достижением» будет общий «пробег» от нулевой точки (начало волны 1) до вершины волны 3.

Согласно общей схеме, принцип вычисления наиболее вероятных «поворотных точек» заключается в следующем:

• для импульсной волны 3 (или 5) расчет делается по «приросту», который дают коэффициенты развития (1,618; 2,618 и др.) к длине импульсной волны 1 (или 3);

• для коррекционной волны С расчет производится аналогичным образом, но по «приросту» к волне А.

Другой способ расчетов основан на соотношении не уровней «сумарного достижения» волн, а их самостоятельно взятых длин (рис. 5-54).

Соответствующие пропорции могут выглядеть так:
(волна 3) : (волна 1) = 1,618;
(волна А) : (волна В) = 1,618;
(волна 5) : (волна 1) = 1,618.

В силу свойства «самовоспроизводимости» цикла «импульс-коррекция», вышеприведенная логика расчета справедлива применительно к соотношению не только между отдельными волнами, но также между стадиями движения и циклами (рис. 5-55).

Хотя, как известно, реальное исполнение и идеальная теоретическая модель совпадают с трудом, да и правильно определить нумерацию волн — дело не простое, настойчивость, с какой в поведении рынка проявляются те или иные коэффициенты «золотого сечения», действительно обращает на себя внимание. Поэтому, по существу, каждый серьезный трейдер-практик переживает периоды увлеченности этим методом работы.

К сожалению, никогда нельзя заранее определить, какой же из существующих коэффициентов сработает в конкретном случае и сработает ли он вообще.

Например, считается установленным фактом, что в поведении рынка в стадии коррекции проявляются не только «чистые» коэффициенты «золотого сечения», но и другие пропорции, связанные с числовым рядом Фибоначчи (в частности, 0,5, 0,75 и 1,0), а также коэффициенты, лежащие вне его (например, р = 3,14, е = = 2,71 и др.)

Коэффициенты «золотого сечения» играют свою роль в поведении рынка. Но это делают не только они.

Поэтому для оценки вероятности того или иного сценария трейдеру-аналитику нужны не только знание той или иной теории, но и интуиция вместе с полезными наблюдениями о поведении рынка, а также многое другое.

В этой связи существует множество обобщений. Приведем здесь те из них, что представляются нам наиболее полезными с практической точки зрения.

Далее

Вернуться к оглавлению

Торговые стратегии
Скальпинг
Стратегия "Середина"
Позиционная среднесрочная
Система ATCF
Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам
Стратегия разворотного периода
Стратегия "теней"
Стратегия "Серфинг"
Стратегия Trend Finder Daily
Стратегия на внутреннем баре
Скальпинг M1 GBPJPY
Стратегия "4 средних"
Торговая стратегия The Bat
Книги по Forex
А.Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
B. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге"
Кац Дж.О., МакКормик Д.Л. "Энциклопедия торговых стратегий"
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari
Торговые стратегии