|
Вход по лимитному приказу обычно работает лучше всего при использовании моделей на основе пробоев и скользящих средних. Возможно, это связано с тем, что он минимизирует транзакционные расходы. Вход по стоп-приказу также иногда повышает эффективность, что зависит от его взаимодействия с моделью входа. Для некоторых осцилляторных систем, например для прибыльной системы на MACD, предпочтителен вход по стоп-приказу, так как этот тип приказа является фильтром трендов.
Существует взаимодействие между определенными осцилляторами и моделями. Модели на расхождении, например, хорошо работали с MACD, но отвратительно с RSI. Такие результаты показывают, что следует тестировать все сочетания модели и индикатора, поскольку возможны комбинации, работающие гораздо эффективнее других.
|
|
Что мы узнали?
• Для получения наилучших результатов требуется применять вход по лимитному приказу. Впрочем, следует также протестировать вариант со стоп-приказом, поскольку иногда он работает лучше.
• При тестировании моделей, где применимы различные индикаторы, следует проверить несколько индикаторов в поисках оптимального.
• Пытайтесь алгоритмизировать идеи, обычно используемые субъективно и бессистемно. Иногда это может быть чрезвычайно сложным, потребует применения методов нечеткой логики или нейронных сетей, а также других специализированных методов.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
