Общие понятия Выбор брокера Анализ рынка Торговые стратегии Книги по Forex
Общие понятия
Биржа Форекс
Игра на бирже
Валютный трейдинг
Управление валютным портфелем
Как стать трейдером
Выбор брокера
Брокерское обслуживание
Как выбрать брокера Форекс
Лучшие дилинговые центры
Анализ рынка
Технический анализ
Японские свечи
Индикатор Ишимоку
Волны Вульфа
Полосы Боллинджера
Скользящие средние
Линия тренда
Фундаментальный анализ
Механические торговые системы
Оценка эффективности механических торговых систем
Торговые сигналы
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari

Что делают оптимизаторы

Прекрасно разрабатывать торговые системы, не задумываясь об оптимизации. Но в реальности создание надежной системы — путь проб и ошибок, на котором какие-либо формы оптимизации неизбежны. Оптимизатор присутствует всегда — если не на поверхности, то в глубине процесса.

Оптимизатор как таковой — это программа или алгоритм, пытающийся найти лучшее из возможных решений задачи; оптимизация — процесс поиска, подбора этого решения. Оптимизатор может быть отдельной программой, возможно, выполненной в виде класса C++, объекта Delphi или функции ActiveX. Мощные продвинутые оптимизаторы часто создаются в виде компонентов, встраиваемых в программы, которые будет разрабатывать пользователь. Менее сложные оптимизаторы, например встречаемые в программах построения графиков высокого уровня, — обычно простые алгоритмы, занимающие несколько строчек программного кода. Поскольку любое решение, приводящее к оптимизации, является оптимизатором, «оптимизация» не обязательно связывается с компьютерами — оптимизатором может быть и человек, занятый решением задачи! Надо сказать, что человеческий мозг — одна из наилучших эвристических систем на земле!

Оптимизаторы существуют для поиска лучшего возможного решения задачи. Что под этим понимается? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сначала проясним, что же является решением. В торговле на бирже под решением понимается некий набор правил торговли и, возможно, системных параметров.

У всех торговых систем есть не менее двух правил (правило входа и правило выхода), и у большинства имеется один или несколько параметров. Правила содержат логику системы и обычно имеют вид команд типа «если-то» на языке, на котором написана торговая система. Параметры определяют поведение описанной в правилах логики; они могут включать длины скользящих средних, важности связей в нейронной сети, пороги сравнений, уровни защитных остановок и цели фиксации прибыли и т. д. Простая система пересечения скользящей средней, использованная как пример в предыдущей главе, имеет два правила: одно — для приказа на покупку, другое — для приказа на продажу. У нее также был один параметр — длина скользящего среднего. Правила и параметры полностью определяют систему и ее поведение. Для получения лучшего эффекта от торговой системы может потребоваться изменение параметров и формулировок правил.

Нет сомнения, что одни сочетания правил и параметров, которые определяют системы, работают хорошо, а другие — плохо; т. е. решения бывают разного качества. Хорошее качество модели или решения, измеренное относительно некоего стандарта, называется пригодностью. Противоположность пригодности, т. е. показатель неадекватности решения, называется расходом.

На практике пригодность определяется функцией пригодности — блоком программы, который рассчитывает показатель относительной «привлекательности» решения. Функция может быть запрограммирована для определения пригодности именно так, как пожелает трейдер: например, пригодность можно определять как общую прибыль за вычетом максимального падения капитала. Функция расходов устроена аналогично, но чем выше ее значение, тем хуже работает система. Сумма квадратов ошибок, часто вычисляемая при использовании систем с нейронными сетями или линейной регрессией, может служить примером функции расходов.

Теперь можно определить наилучшее возможное решение задачи: это решение, имеющее максимальную пригодность или минимальный расход. Оптимизаторы пытаются найти лучшее решение проблемы с помощью поиска максимума функции пригодности или минимума функции расхода.

Лучшее возможное решение задачи может быть найдено разнообразными способами. В некоторых случаях задача может быть решена простым методом проб и ошибок, особенно если поиск решения не полностью автоматизирован, а проводится «вручную». В других случаях могут потребоваться сложные процедуры и алгоритмы. Например, симуляция процесса эволюции (в генетическом оптимизаторе) — очень мощный метод поиска качественных решений для сложных задач. В некоторых случаях лучшее решение — аналитическая (вычислительная) процедура, например метод сопряженных градиентов. Аналитическая оптимизация — эффективный подход для задач с гладкими (дифференцируемыми) функциями пригодности, например задач, встречающихся при обучении нейронных сетей или разработке множественных моделей линейной регрессии.

Оптимизаторы — замечательные инструменты, применимые множеством способов. Они помогают определить форму самолетов, сконструировать автомобили и даже выбрать маршрут доставки почты. Трейдеры в некоторых случаях используют оптимизаторы для определения комбинаций правил, ведущих к выгодной торговле. Во втором разделе мы покажем, как генетический оптимизатор может создавать выгодные модели для правил входа. Чаще всего трейдеры обращаются к оптимизаторам для поиска наиболее подходящих параметров системы; практически любые оптимизаторы, за исключением разве что аналитических, могут привлекаться для этой цели. Различные виды оптимизаторов, включая мощные генетические алгоритмы, полезны для обучения систем с нейронными сетями или нечеткой логикой. Должным образом подобранные стратегии оптимизации позволяют решать проблемы распределения активов. Иногда кажется, что единственный предел применения оптимизаторов — фантазия пользователя, но в этом кроется опасность: мощность и привлекательность инструмента часто приводят к злоупотреблению оптимизацией. Далее рассмотрим правильное и ошибочное применение оптимизаторов.

Далее

Вернуться к оглавлению

Торговые стратегии
Скальпинг
Стратегия "Середина"
Позиционная среднесрочная
Система ATCF
Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам
Стратегия разворотного периода
Стратегия "теней"
Стратегия "Серфинг"
Стратегия Trend Finder Daily
Стратегия на внутреннем баре
Скальпинг M1 GBPJPY
Стратегия "4 средних"
Торговая стратегия The Bat
Книги по Forex
А.Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
B. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге"
Кац Дж.О., МакКормик Д.Л. "Энциклопедия торговых стратегий"
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari
Торговые стратегии