Результаты однозначно показывают, что многие из стратегий входа, испытанных в предыдущих главах, были ничем не лучше случайных входов, а порой и хуже. Кроме того, показано, что стандартная стратегия выхода далеко не оптимальна. Модифицированная стратегия, всего-навсего позволяющая выходить из рынка по внутридневным ценам (а не только по ценам закрытия), работала гораздо лучше и даже смогла обеспечить некоторую прибыль в длинных позициях. Стратегия МССВ остается минималистской, но, тем не менее, показывает, что именно хорошая стратегия выходов является ключом к успешной торговле. Если данные этого и предыдущих исследований верны, то можно найти стратегию выходов, способную реально получать значительную прибыль на основе случайных входов, по крайней мере на некоторых рынках. Такая стратегия подтвердит сказанное многими великими трейдерами: опытный трейдер, умело управляющий капиталом, может получить прибыль даже с плохой системой, а новичок, не имеющий опыта управления капиталом, потеряет деньги даже при использовании великолепной системы. Под системой здесь имеется в виду модель входа. Во всех последующих тестах в этой книге будет использоваться модифицированная стратегия выхода вместо оригинальной ССВ.
|
Что мы узнали?
• Хорошая стратегия выходов чрезвычайно важна. Она может обеспечить прибыль даже при использовании случайных входов! Представьте, чего можно с ней добиться, применяя продвинутую систему входов, основанную на реальных рыночных явлениях.
• Даже небольшие изменения стратегии выходов могут привести к большой разнице в результатах, как и было показано выше.
• При сочетании с неоптимальной ССВ многие из стратегий входа, описанных в этой книге, производят впечатление работающих не лучше, чем случайные входы, а некоторые гораздо хуже! Конечно, некоторые модели все же работали гораздо лучше, чем модель на основе случайного входа.
Далее
Вернуться к оглавлению
|