|
Классические MACD (конвергенция/дивергенция средних скользящих) гистограммы Джеральда Эппела (Gerald Appel) отслеживают взаимное расположение двух средних скользящих, меняющееся с течением времени. Моментум (темп изменения ценового движения) растет, когда краткосрочное среднее скользящее расходится с долгосрочным, и соответственно, моментум падает, когда краткосрочное среднее скользящее направляется по направлению к долгосрочному МА. Индикатор сглаживает необработанные данные, что отфильтровывает ложные ценовые колебания и способствует более точному предварительному анализу. Индикатор генерирует взаимосвязь между медленными средними и первоначальными расчетами, инициирующими сигналы на покупку или продажу.
Данный индикатор представляет собой превосходный инструмент, когда он представлен вертикальными ценовыми барами, а не двумя эмпирическими линиями. Алекс Элдер (Alex Elder) популяризовал этот классический инструмент технического анализа в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» (Trading for Living). Метод конвергенции/дивергенции средних скользящих позволяет рассчитывать расстояние между кривыми МА в каждый конкретный момент времени и наглядно иллюстрирует это расстояние под графиком цены. Метод позволяет строить восходящие и нисходящие наклонные линии колебаний моментума, аккуратно отслеживающие едва различимые изменения основной рыночной тенденции.
MACD гистограммы обнаруживают ценовые развороты и идентифицируют время прорывов. Начните с построения классических наборов средних скользящих, после чего постройте свой собственный набор, выявленный опытным путем. Большинство свинг-трейдеров пользуются стандартными 12 и 26-периодными средними скользящими, сглаженными за 9 периодов. Используйте этот популярный набор для отслеживания настроя рыночной толпы во всех временных рамках. Но никогда не пользуйтесь индикатором в вакууме. Моментум мало что значит, если рынок не предлагает благоприятных условий для трейдинга. Постольку, поскольку каждый, кто наблюдает за рынком, используя классический набор данного инструмента, видит одно и то же в каждый момент времени, успешный вход в рынок определяется, в конечном итоге, лучшей торговой тактикой.
MACD гистограммы генерируют два типа сигналов. Ранний сигнал поступает, когда гистограмма меняет направление от экстремального уровня. Такой резкий разворот часто предвосхищает цену и дает право на жизнь нескольким ложным вариантам интерпретации данных. Более поздний сигнал поступает, когда цена пересекает центральную нулевую линию. Большинство колебаний цены появляется именно вблизи этой линии. Всегда находите подтверждение пересечением данного сигнала, в противовес ключевому уровню поддержки/сопротивления и уровням прорывов ценовых моделей.
|
|
При смене направления от экстремальных уровней гистограммы часто рисуют «Двойное Дно» или «Двойную Вершину». Данная характерная особенность этого индикатора предохраняет свинг-трейдеров от убыточных входов в рынок. Хотя индикатор часто разворачивается раньше рынка, его «Двойная Вершина» или «Двойное Дно» в основном формируются после разворота цены. Одна эффективная стратегия фильтрует установочные наборы посредством данного запаздывающего подтверждения, а затем открывает позицию при первом откате цены или при другой благоприятной возможности с минимальным риском потерь. К сожалению, гистограммы могут только рисовать резкие модели V-об-разного «Дна» или «Вершины», так что будьте готовы к тому, что Вы не всегда будете успевать «вскакивать в лодку» при проявлении подобных рыночных ситуаций.
Нулевая линия индикатора указывает на центральную зону равновесия. Позитивное ускорение цены знаменуется поддержкой гистограммы выше этой линии. Соответственно, если гистограмма опускается ниже нулевой линии, то это сигнал к усилению негативного ускорения цены. Если гистограмма приближается к нулевой линии, значит рынок будет пребывать в боковом диапазоне. Особое внимание следует уделить углу наклона гистограммы при росте или падении цены. Чем выше угол наклона, тем больше вероятность того, что цена будет прорывать уровень, либо встретив небольшое сопротивление, либо не встретив его вообще.
Сигналы на покупку и продажу обычно поступают аналогичным образом. Закрывайте позиции при пересечении гистограммы с нулевой линией, если Вы решите, что MACD не будут совершать хаотических колебаний. Или же используйте первый разворот гистограммы от экстремума для закрытия старой или открытия новой позиции в противоположном направлении. Гистограммы обычно достигают одного и того же уровня в двух продолжительных ценовых циклах перед разворотом. Многие участники рынка отмечают первый экстремум гистограммы и то, что он указывает на разворот. В такой ситуации происходит самореализация гистограммы, когда она вновь достигает данного уровня.
Перенастройте MACD гистограммы для увеличения скорости их сигналов при рассмотрении специфических рыночных условий. Более быстрые гистограммы чаще дают ложные сигналы, но позволяют быстрее реагировать на новые тенденции. Попробуйте применить комбинацию из 8-17-9 гистограмм MACD для сигнала на покупку и традиционный набор из 12-26-9 - для обнаружения зоны продаж акций. Или же расположите обе комбинации гистограмм в различных окнах под ценовыми графиками и используйте одну комбинацию для фильтрации другой. Так, например, когда быстрые расчеты инициируют сигнал на покупку, но более медленные не подтверждают его, наблюдайте за ценовой моделью с целью принятия окончательного решения по поводу того, какой сигнал более достоверный.
Дэй-трейдеры могут экспериментировать с комбинацией 8-13-8 MACD гистограмм на 1-минутном и 5-минутном графиках, с тем чтобы не терять из виду краткосрочные ценовые колебания. Однако не забывайте о традиционном наборе 12-26-9 для 60-минутного ценового графика и для более длительного рассмотрения ценового движения. Внутридневные сигналы могут возникать быстрее, чем дневные или недельные, из-за того что краткосрочные благоприятные возможности появляются гораздо быстрее и чаще. В таких узких рамках гистограмма чаще разворачивается и ведет себя больше как осциллятор, чем как направленный индикатор. Продолжайте применять MACD во временных рамках, превышающих период удержания позиции для получения многих сигналов, но фокусируйте свое внимание на выявлении времени открытия/закрытия позиции по более мелким временным рамкам.
MACD гистограммы отслеживают изменение рыночного импульса. Они не всегда дают сигнал на успешные позиции. Часто пересечение нулевой линии индикатором преподносится как сигнал к покупке или продаже акций. Однако, как следует из дневного графика акции Purchasepro.com, в точках пересечения (1,5 и 7) индикатора с нулевой линией, цена продемонстрировала лишь резкие хаотические колебания. Даже открытие позиций в точках (2,4 и 6), после того как гистограмма развернулась от своих экстремальных точек, не принесло бы желаемого результата. Из графика видно, что лишь открытие позиций в точках 3 (сигнал «Двойного Дна») и 8 (увеличение наклона гистограммы) принесет хорошие возможности для получения прибыли.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
