|
Большой торговый объем позволяет рынку передвигать установленные ранее барьеры. Свинг-трейдеры исследуют все по ступающие сигналы с целью получения представления о целях и намерениях рыночной толпы. Процесс управления ложными прорывами цены затрудняется, когда достижение ценой нового максимума или минимума сопровождается высоким торговым объемом. Следует учитывать и тот факт, что рост цены может быть практически завершен к моменту появления spike-сигнала. Мобилизуйте всю свою самодисциплину и выжидайте отката цены для открытия торговой позиции.
Двухбарная модель «power spike» дает сигнал на долгосрочное ралли акции Jmar Technologies, что находит отражение на ее ценовом графике. Экстремальный объем использует растущую покупательную способность толпы и замыкает ее на дальнейшем подъеме цены. «Power spike» стимулирует различные типы механизмов изменения цены, поддерживающих или ограничивающих господствующие тенденции. Для того чтобы спрогнозировать воздействие и устойчивость данного эмоционального настроя толпы, необходимо тщательно изучить расположение «power spikes» в пределах ценовой модели.
Появление «power spike» вблизи старых уровней максимума или минимума цены дает сигнал на долгосрочное направление движения рынка. Эти, ознаменовавшие себя в прошлом, «поля сражений» принесли прибыль или потери многим портфолио инвесторов. Настойчивые держатели акций начинают избавляться от открытых позиций с первыми признаками разворота рынка от этих критических уровней. В то же время новые участники рынка видят благоприятные возможности для открытия позиций противоположного направления. Конфликт развивается до того момента, когда расширяющиеся ценовые бары подтвердят направление ценового движения. И когда новая баталия достигает своего апогея на максимальном торговом объеме, следует сконцентрировать все свое внимание на следующем моментуме ценовых баров.
Сохраняйте осторожность и будьте бдительны, так как краткосрочные ценовые движения часто генерируют весьма сомнительные сигналы объема. Обычные, на первый взгляд, покупки и продажи акций часто маскируют истинный интерес инсайдеров. Самое лучшее, что можно сделать в данной ситуации, - это оставаться сторонним наблюдателем и игнорировать сигналы, поступающие от большинства флуктуации объемов. В то же время толпа подает очень «громкие» сигналы, требующие незамедлительной реакции. Свинг-трейдеры находят такие благоприятные возможности посредством тщательного отслеживания объема, который в данной ситуации значительно превосходит характерные для данных акций средние свои значения.
Используйте сигналы «power spike» только на дневных графиках. На внутридневом графике краткосрочный объем искажается и инициирует ложные сигналы. В первый и последний часы регулярной торговой сессии объем может достигать 60% и более от всего дневного объема, поэтому установочный набор скорее инициируется тиками открытия рынка, нежели эмоциональным состоянием толпы. Внутридневной объем демонстрирует также высокое содержание шумов в сигналах для большинства ликвидных акций и блокирует хорошо развивающиеся трейды, сильно искажая их 5-минутные и 60-минутные графики.
В определенных обстоятельствах гистограммы объемов могут обеспечивать ценными внутридневными сигналами. С ростом ликвидности рынка количество шумов уменьшается. Основная масса участников рынка, торгующая высоко ликвидными акциями, создает виртуальный рынок индексов. Эти акции привлекают к себе интерес такого огромного количества участников при каждом тике, что при анализе торгового объема можно достичь плавных измерений и аккуратного прогнозирования цен. Поэтому ограничьтесь использованием гистограмм, а не отдельных всплесков. Это позволит избежать влияния запоздавших новостей и других ложных сигналов.
Изучайте краткосрочную активность толпы, когда цена приближается к промежуточным максимумам или минимумам на ликвидных внутридневных графиках. Объем резко возрастет и достигнет своего пика при развороте цены или ее прорыве. Используйте данный анализ вкупе с анализом японских свечей и постарайтесь найти на графике «харами» или «дожи». Эти свечные модели часто генерируют важные сигналы в пределах одного тика развивающегося движения цены. Особое внимание уделите потенциальным внутридневным моделям разворота «2В». Stop-ордера стимулируют резкий взлет гистограмм при прорыве предыдущего максимума или минимума цены. Ждите момента отскока цены обратно к прорванному уровню - это будет сигналом к открытию fade-позиции.
Используя относительность максимума, определите краткосрочный настрой рыночной толпы. Первый торговый час устанавливает естественный уровень активности толпы. Сравнивайте последующую активность рынка с этой вспышкой активности и с другими небольшими всплесками на протяжении всего торгового дня. Это устанавливает уровни объема, контролирующие конвергенцию или дивергенцию при кратковременных ценовых прорывах. Начертите также трендовую линию через пики для идентификации объема, который может соответствовать достижению ценой нового уровня максимума или минимума.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
