Общие понятия Выбор брокера Анализ рынка Торговые стратегии Книги по Forex
Общие понятия
Биржа Форекс
Игра на бирже
Валютный трейдинг
Управление валютным портфелем
Как стать трейдером
Выбор брокера
Брокерское обслуживание
Как выбрать брокера Форекс
Лучшие дилинговые центры
Анализ рынка
Технический анализ
Японские свечи
Индикатор Ишимоку
Волны Вульфа
Полосы Боллинджера
Скользящие средние
Линия тренда
Фундаментальный анализ
Механические торговые системы
Оценка эффективности механических торговых систем
Торговые сигналы
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari

Торговый объем

Силы эмоционального состояния биржевой толпы способны сформировать тренды в любых условиях. Новые аптренды подстегивают энтузиазм толпы, который, в свою очередь, способен вызвать новый всплеск активности алчных покупателей. По мере того, как цена преодолевает новые и новые высоты, здравого смысла в рассуждениях игрока становится все меньше. В конечном счете неистовое ралли затихает, и к толпе вновь возвращается нервозность. С разворотом рынка алчность уступает место страху, и начинает расти активность продавцов. Падение цен продолжается, и вскоре чувство страха перерастает в панику, а цена благополучно падает ниже ожидавшихся ранее уровней. Затем в игру вступают покупатели, желающие купить акции дешево, и коррекция завершается. Цены формируют дно, и начинается новая Модель Циклов.

В условиях бурного, беспокойного рынка сигналы на длинные и короткие позиции искажаются. Цены дестабилизируются, а волнение рыночной толпы нарастает по мере того, как усиливается накал страстей в борьбе между рыночными быками и медведями. Хаотически накатывающие волны накопления и распределения позиций обычно скрывают ось направленного движения цены. Для четкого выявления этой основной тенденции необходимо хорошо изучить эмоциональный настрой покупателей и продавцов.

Тайна настроений рынка кроется в двух простейших понятиях: цена и торговый объем. Наряду с ценовыми моделями и индикаторами, ценную информацию о настроениях рыночной толпы дает анализ торговых объемов, производимый на основе простых гистограмм, сопровождающих ценовые графики множества торговых программ. Наблюдая за резкими выступами или спокойными участками этих гистограмм торговых объемов, свинг-трейдеры получают всю необходимую информацию для отслеживания настроений рыночной толпы.

Гистограммы строятся на основе учета объема сделки по цене закрытия бара. Применяется двухцветное кодирование: красный цвет используется для объемов продаж, зеленый — для объемов покупок. Такая двухцветная система дает возможность определять линии трендов и боковых диапазонов, а также раскрывает превалирующее настроение толпы в данный момент времени. Внимательно наблюдайте за благоприятными возможностями для открытия позиций, анализируя не только движение цены, но и взаимодействие между настроениями покупателей и продавцов.

Однако не так просто только с помощью торговых объемов фиксировать накопление/распределение позиций. Взрыв активности покупателей или продавцов может возбуждать тренд на короткий период времени, причем независимо от основного тренда. Для эффективного долгосрочного анализа необходим механизм фильтрации, позволяющий отличать пакет высоковолатильных акций от позиций крупных инвесторов, которые в конечном счете и двигают цену вверх или вниз.

Невидимые пружины связывают торговые объемы с изменением цены. Накопление/распределение может опережать или отставать от тенденции. Когда одна сила делает шаг вперед, упругость пружины растет. Движущая сила делает передышку до тех пор, пока точка равновесия не ударится о новую волну колебаний. Коэффициент упругости между ценой и торговым объемом дает важный сигнал предстоящего движения рынка. Как известно, позитивная обратная связь требует синхронизации обоих элементов. Так вот, в данном случае объемы всегда предвосхищают изменение цены.

Классический технический анализ дает возможность постоянно отслеживать накопление/распределение позиций. Малоизвестная техника определяет коэффициент упругости пружины цена/объем. Подобно воде, доведенной постепенно до кипения, объем отражает скрытую энергию, самопроизвольно выделяющуюся при тенденции. Накопление/распределение позиций наряду с гистограммами объемов и определяют в конечном счете эмоциональную силу биржевой толпы.

Анализ активности толпы посредством выявления торговых объемов сам по себе представляет небольшую ценность до тех пор, пока он не укажет четко на надвигающееся изменение цены. Многообещающие установочные наборы для открытия позиций обязательно появляются при выходе новостей, сопровождающихся экстремальными торговыми объемами и, как правило, нарастанием эмоциональной силы биржевой толпы, способной довести цену до прорывов уровней поддержки (breakdown) или сопротивления (breakup). Человеческая природа способствует тому, что на рынке большую часть времени торговой сессии происходит борьба между чувством страха и алчностью. Стратегия свинг-трейдинга помогает идентифицировать те узкие рамки, где волатильность рынка резко возрастает и дестабилизирует настроение толпы, провоцируя экстремальный всплеск эмоций.

Накопление/распределение позиций определяет настроение биржевой толпы лучше любого показателя технического анализа. Конечно, при условии отсеивания всех ничего не значащих данных и обязательной фокусировки внимания на взаимодействии с толпой. Рынок генерирует торговые объемы и на многих причинах неэмоционального характера, таких, например, как вторичное предложение акций, или информация о торговле блоком акций. Однако такие новости технического плана не способны сформировать тренд, как это делают страх и жадность. В любом случае успешный трейдинг сопутствует только тому, кто способен постоянно чувствовать параноидный характер рынка.

Далее

Вернуться к оглавлению

Торговые стратегии
Скальпинг
Стратегия "Середина"
Позиционная среднесрочная
Система ATCF
Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам
Стратегия разворотного периода
Стратегия "теней"
Стратегия "Серфинг"
Стратегия Trend Finder Daily
Стратегия на внутреннем баре
Скальпинг M1 GBPJPY
Стратегия "4 средних"
Торговая стратегия The Bat
Книги по Forex
А.Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
B. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге"
Кац Дж.О., МакКормик Д.Л. "Энциклопедия торговых стратегий"
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari
Торговые стратегии