|
Специальные инструменты служат для обнаружения скрытых уровней поддержки/сопротивления и других важных рыночных границ. Эти эффективные ресурсы представляют собой особую форму анализа, и их понимание не совсем доступно эмоционально настроенной рыночной толпе. Используйте результаты исследований рынка посредством этих инструментов для осуществления прибыльных сделок, открывая их там, где другие не видят или не распознают таких благоприятных возможностей.
Числа Фибоначчи
Коррекция по Фибоначчи (Fib) успешно используется во всех стратегиях, строящихся на ценовых откатах. Свинг-трейдеры исследуют эти скрытые уровни, применяя числа Фибоначчи, простейшие вычисления и инструменты, связывающие на графиках максимумы и минимумы цены. Изучайте эти важные взаимосвязи цены, даже если они скрыты или непонятны. Числовые последовательности Фибоначчи имеют солидную математическую основу и историю, хотя предыдущие поколения не применяли их ранее при изучении современных финансовых рынков.
Еще в двенадцатом веке один итальянский монах-математик Леонардо де Пиза (Leonardo de Pisa), более известный как Фибоначчи (Fibonacci), выявил замечательную особенность математической последовательности, которая находит проявление в окружающей нас природе. Начинается последовательность с простой суммы: 1 + 1, а затем каждый раз суммируются последние два числа последовательности, образуя следующее число:
1 + 1=2, 1+2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5+8=13, 8+13 = 21, 13+21=34, 21+34 = 55, итак далее.
Важные соотношения, возникающие на основе чисел Фибоначчи, выявляют предсказуемое взаимодействие между трендом и контртрендом ценового движения. Известные уровни коррекции 38%, 50% и 62% также просчитываются на основе числовой последовательности Фибоначчи. Свинг-трейдеры используют данные процентные соотношения, в соответствии с которыми происходит коррекция после ценового движения, для прогнозирования проникновения контртренда в глубь основной тенденции. С помощью чисел Фибоначчи можно также исследовать, как далеко может цена удаляться в поисках нового максимума или минимума, пока зона застоя не завершит текущую тенденцию рынка. Эти скрытые точки указывают на те уровни поддержки/сопротивления, на которых цена либо будет совершать колебательные движения, либо развернется в противоположном направлении.
|
|
Числа Фибоначчи вскрывают математическую основу многих природных явлений. Следы последовательности Фибоначчи можно обнаружить и в биологии, и в физике, и в астрономии. Некоторые современные студенты применяют эти последовательности при изучении курса высшей математики, хотя открыты они были более восьми столетий назад. Такое положение вещей, скорее всего, изменится, если набор чисел постепенно откроет господствующую тенденцию математической мысли и ее применения в следующем столетии. И еще многие десятилетия наши внуки будут наблюдать за тем, как применение чисел Фибоначчи будет революционизировать их понимание взаимодействующими друг с другом правым и левым полушариями головного мозга.
Трендовая линия по индикатору ADA дает сигнал на значительное движение акции Oracle намного раньше ценовых баров. Первая стрелка на графике подтверждает достижение ценой своего минимума перед подъемом более чем на 30 пунктов. Вторая стрелка указывает на сигнал о достижении ценой своего максимального значения с опозданием на один бар. Затем индикатор ADA указывает на достижение в середине апреля еще одного минимума. В конечном счете, четвертая стрелка указывает на начало подъема акции Oracle по направлению к новому максимуму. Заметьте, что ADA формирует восходящую, нисходящую и горизонтальную трендовые линии, отслеживающие поведение классических уровней поддержки/сопротивления.
Примените силовую последовательность Фибоначчи для выявления максимумов или минимумов, к которым может устремиться цена акции COVD. Часто тенденция растягивается на 38% выше расстояния между последним максимумом или минимумом и откатом, прежде чем цена предпримет прорыв вверх или вниз. Найдите на графике «Двойное Дно» или «Двойную Вершину» в пределах зоны застоя и растяните сетку Фибоначчи от этой точки до последнего уровня максимума или минимума. Затем подключите инструменты Вашего программного обеспечения с тем, чтобы провести линию, отстоящую на 38% выше данного уровня для обнаружения данной цели.
Свинг-трейдеры должны действовать, только руководствуясь логикой и очень тщательным планированием позиций. А вот рыночная толпа действует стихийно. Числовая последовательность Фибоначчи выявляет скрытую взаимосвязь между математикой и эмоциями, предугадывая, каким образом толпа будет реагировать на развитие ценового движения. Большинство участниковрынка использует числа Фибоначчи для исследования контртрендов и крайне редко применяют их способность прогнозировать новые максимумы или минимумы, к которым устремляется цена. Подобное применение последовательности Фибоначчи требует большего доверия к ней, так как исследование графиков методом 3D испытывает недостаток отражения тенденции и перекрестного подтверждения вероятных уровней разворотов цены.
Современные инструменты технического анализа значительно облегчают процесс изучения коррекции по Фибоначчи. Многие годы свинг-трейдеры рассчитывали уровни отката на калькуляторе, а затем вручную вводили их в компьютер. Большинство графических программ сегодня предлагает комплекс инструментов, позволяющий в считанные доли секунд проделывать любые необходимые математические расчеты. Установите сетку коррекции Фибоначчи и растяните ее между взаимосвязанными максимумами и минимумами изучаемого этапа динамичного ценового движения. Затем нанесите поверх данной сетки многочисленные сетки Фибоначчи (желательно в различных цветах), соответствующие другим, более длительным ценовым ралли и коррекциям. Проанализируйте полученную картину взаимодействия важных уровней коррекции, полученных в различных сетках Фибоначчи. Идентифицируйте эти зоны застоя и применяйте их уровни поддержки/сопротивления для планирования трейдинга.
Установите стандартные 38%, 50% и 62%-ые уровни коррекции. А теперь забудьте о них. Рынок имеет свойство разворачиваться, когда откат на данные уровни обнаруживается на графиках всех временных рамок. Одна из общих заповедей гласит, что если коррекция доходит до 62%-го уровня отката, то в данных временных рамках, как правило, коррекция доходит до 100%-го уровня отката, то есть тенденция завершается. Такая ситуация на рынке инициирует формирование модели первого роста/первого падения, о которой речь шла в одной из предыдущих глав нашего повествования. Числа Фибоначчи последовательно обнаруживают скрытые уровни поддержки/сопротивления. Используйте данные ключевые уровни для открытия и закрытия прибыльных позиций. Числовые последовательности Фибоначчи дают еще более точные результаты, если они подтверждаются пересечением с другими графическими инструментами. Сами по себе ключевые уровни отката цены не дают возможности определить цель, к которой стремится цена при своем движении. Но они способны предложить хорошие установочные наборы для открытия позиций, которые могут потерять свою действенность, если не получат подтверждения пересечением от более долгосрочной позиции. Цена может с легкостью перейти на следующий уровень отката, если не найдет достаточной поддержки при предыдущем откате. Шансы на получение значительной прибыли повышаются, когда сетка Фибоначчи выстраивается в соответствии с важными уровнями максимума, минимума или среднего скользящего.
Числа Фибоначчи тесно взаимосвязаны с волновой теорией Эллиотта (Elliott Wave Theory). По счастью, свинг-трейдеры могут применять последовательность Фибоначчи, не обладая серьезными познаниями волновой теоории. Помните, что господствующая тенденция развивается по пятиволновому циклу (три волны в направлении господствующей тенденции и две волны в направлении контртренда), а развитие контртренда укладывается в три волны (две волны в направлении контртренда, одна волна - в противоположном направлении). Столь простой волновой механизм позволяет легко манипулировать сеткой Фибоначчи. Попытайтесь построить сетку Фибоначчи от двойного дна или вершины рынка через всю пятиволновую параболу движения цены. Затем примените еще одну сетку Фибоначчи, более четко определяющую данный конкретный установочный набор. Откат от господствующей тенденции проявляется в виде А-В-С контртрендового движения цены. В случае восходящей тенденции, падение цены сначала рисует волна А, затем волна В показывает, как цена отскакивает вверх, не достигая обычно прежнего максимума, и затем волна С демонстрирует снижение цены, приводящее обычно к прорыву уровня А.
Тенденции во всех временных рамках имеют общие элементы и подобную пропорциональность. Колебания любого финансового рынка, при его постоянном движении между уровнями максимумов и минимумов, происходят в соответствии с числовыми пропорциями Фибоначчи. Во многих отношениях эти пропорции вскрывают истинный характер движения цены. Однако крайне редко можно наблюдать полное соответствие пропорций Фибоначчи между собой в различных временных рамках. Именно этим и объясняется большая часть шумов, возникающих на ценовых графиках акций. Такая несогласованность пропорций Фибоначчи в различных диапазонах времени порождает хаотические ценовые колеба ния, боковые диапазоны цены и множество других графических характеристик ценового движения.
Подобная фазовая преемственность пропорций Фибоначчи иллюстрирует действенность этой математики, предлагающей, кроме всего прочего, свинг-трейдерам возможность прогнозирования движения цены, в основе которого лежит строгая конвергенция Фибоначчи между тенденциями на различных уровнях и в различных временных рамках. Такие легко выстраиваемые сегменты дают очень качественный прогноз дальнейшего движения цены с очень небольшим количеством шумы. Обязательно, прежде чем принять окончательное решение при использовании пропорций Фибоначчи, детально проанализируйте соотношение возможной прибыли к рискам потерь. Как известно, уровни Фибоначчи препятствуют прогрессирующему движению цены после ее разворота. Это не может сказаться на качестве трейда, если он долгосрочный. Но если прибыль позиции зависит от одиночного направленного ценового удара, только обоснованная возможность прибыли должна подтвердить необходимость открытия такой торговой сделки.
Пятиволновое ралли акции Sybase вытягивается в соответствии с сеткой Фибоначчи. Вслед за первой волной подъема наступает 38%-ая коррекция второй волны. В середине господствующей тенденции наблюдается гэп на отрыв. При ценовом колебании вблизи 62%-ого уровня быстро формируется четвертая волна, распространяющаяся до тех пор, пока на 50%-ом уровне отката не начинает формироваться пятая волна господствующей тенденции. Ралли достигает своего апогея, и начинается корректирующая волна А, простирающаяся до 38%-го уровня коррекции, а затем цена поднимается, что отражается в волне В. После этого небольшого подъема волна С успешно доходит до 62%-го уровня коррекции.
Сфокусируйте свое внимание на вхождении в рынок на ведущих уровнях пропорций Фибоначчи, это лучше, чем оставаться без действия в то время, как цена парит между ключевыми уровнями. Искусно выполненная подобная сделка может быть противопоставлена любой посредственной позиции в направлении краткосрочной тенденции, лежащей в основе многих стратегий.
Пропорции Фибоначчи выявляют тенденции в широком диапазоне временных рамок так же успешно, как они это делают в коротких промежутках времени. Данная «наука коррекции» одинаково хорошо работает как в условиях бычьего рынка, так и в медвежьем рынке. Сильно падающая цена часто отскакивает на 50% или на 62% от своего последнего падения, прежде чем снова начнет тестировать уровень минимума. Имейте в виду, что «сжатия» коротких продаж обычно не доходят до 100% отскока от последнего противоположно направленного движения. Используйте сетку Фибоначчи для выявления уровней с минимальным риском потерь при открытии коротких позиций.
В процессе тестирования тенденции по этим пропорциям Фибоначчи, волатильность рынка и торговый объем понижаются. Нет никаких гарантий того, что какой-нибудь особенный уровень отката не удержит цену и не инициирует ее сильный подъем. Поэтому многие свинг-трейдеры занимают выжидательную позицию. Они выбирают оборонительную стратегию, которая позволяет им оставаться в стороне до тех пор, пока акция не достигнет 62%-го уровня коррекции. Поскольку уровень отскока достаточно глубок, данный уровень поддержки/сопротивления оказывается более сильным, чем остальные. Конечно, многие тенденции никогда не делают столь сильных отскоков, и в итоге теряются очень хорошие благоприятные возможности для трейдинга. Но данная тактика также предохраняет от ложных вершин и ложного дна.
Осуществляйте торговые сделки с этих глубоких уровней коррекции, если получите, по крайней мере, три или четыре подтверждения пересечением в поддержку планируемой позиции. Если же перекрестных подтверждений наблюдаться не будет - лучше переждите и в рынок пока не входите. Так как 62%-ый уровень является сильным уровнем поддержки/сопротивления, то в прилегающей к нему зоне могут возникать достаточно серьезные хаотические ценовые колебания. Очень хороший сигнал на вход в рынок появляется, когда цена пробивает 62%-ый уровень и устремляется дальше, к 70-75%-му уровню коррекции, прежде чем снова вернуться к недавно прорванному барьеру. Подобная ситуация противоречит основным правилам развития тенденции, что еще раз доказывает, насколько гибкими должны быть торговые стратегии в условиях современного финансового рынка.
Коррекция Фибоначчи остается достаточно сложно воспринимаемой, что, конечно, можно изменить. Большинство современных программных обеспечений содержит сетки Фибоначчи и снабжено инструкциями по их применению. По мере того, как знания рыночной толпы о классической коррекции растут, уровни откатов Фибоначчи все чаще демонстрируют непредвиденное поведение. Тем не менее, нельзя отбрасывать этот важный инструмент технического анализа прямо сейчас. Никакими манипуляциями природу не «задушишь». Уровни Фибоначчи будут представлять собой уровни поддержки/сопротивления, даже несмотря на их прорывы и все нарастающую активность хаотических колебаний цены. Приступая к построению стратегий по пропорциям Фибоначчи, научитесь идти впереди рыночной толпы, стоять позади нее, а также противостоять превалирующему настрою толпы.
Сильные тенденции часто генерируют вертикальную третью волну в 38-62%-ых зонах Фибоначчи. Когда такие мощные подъемы или падения цен переходят в типичные ABC коррекции, центральная В волна часто сужается, образуя 38-62%-ую зону застоя небольшого контртренда. С первого взгляда создается впечатление, что уровни Фибоначчи и волновые уровни смешиваются. Они переплетаются в пропорциональные системы, которые помогают свинг-трейдерам прогнозировать последующие резкие ценовые движения.
При внутридневной торговле свинг-трейдеры должны строить стратегии на опережение рыночной толпы. Выберите активно торгуемые акции и протяните сетку Фибоначчи от максимальной или минимальной цены за последний час работы регулярной торговой сессии. Растяните другой конец сетки до максимума или минимума первого торгового часа следующей торговой сессии. Такая сетка выявляет скрытые уровни поддержки/сопротивления, которые могут привести акцию к новым тенденциям.
Этот метод успешно работает в динамичном рынке с гэпом при открытии торговой сессии. Часто гэп растягивается как раз между уровнями коррекции Фибоначчи и дает возможность открывать позиции с минимальным риском потерь. Другая стратегия выстраивает сетку Фибоначчи через ценовой диапазон первого торгового часа регулярной сессии. Используйте эти уровни Фибоначчи для обнаружения уровней поддержки/сопротивления для акций, совершающих колебательные движения в данных диапазонах. Множество акций в конце концов отталкивается от 38%-го уровня при прорыве в новый ценовой диапазон.
Ожидайте больших прорывов уровней Фибоначчи на внутридневных графиках, нежели на долгосрочных. Один единственный тик может исказить идеальную картину ценового отката. При планировании слишком сжатой сделки не рассчитывайте на 38%, 50% и 62%-ые уровни коррекции. Очень непродолжительные тенденции также придают решимость более крупным математическим величинам, влияющим на коррекцию ценового движения. Для фильтрации внутридневных шумов применяйте вместо ценовых баров японские свечи. Отслеживайте также уровни откатов Фибоначчи более длительных тенденций, которым способна следовать цена на протяжении текущей торговой сессии. В торговых тактиках всегда сохраняется приоритет рассмотрения ценового движения в более длительных временных рамках в сравнении с краткосрочными диапазонами времени.
С помощью пропорций Фибоначчи идентифицируйте новые уровни максимумов и минимумов. В пределах зоны застоя определите отправную точку, в которой будет брать начало новый тренд, ведущий к прорыву очередного ценового уровня. Цена часто делает резкий выпад на дистанцию, значительно превышающую 38% расстояния между предыдущим максимумом или минимумом и данной точкой. Далее определите импульсы небольших трендов и через них также протяните сетку Фибоначчи. Эти уровни наметят цели промежуточных уровней сопротивлений, если цена предпримет попытку выйти за пределы существующего графического пространства.
Многие участники рынка не могут постичь задачи построения сетки Фибоначчи, они затрудняются определить ее начало и конец. Фактически, абсолютные максимумы или минимумы внутри тенденции не способны дать наиболее достоверные результаты. Однако их нужно протестировать в первую очередь и посмотреть, будут ли промежуточные уровни совпадать с очевидными уровнями поддержки/сопротивления. Затем необходимо предпринять еще одну попытку, когда коррекция будет проходить в зонах, не представляющих большого интереса для участников рынка. Максимумы и минимумы зоны застоя часто тестируются как раз перед началом трендового импульса, приводящего к выходу цены за пределы модели. Используйте такое второе дно или вершину для определения абсолютного уровня. Во многих случаях промежуточные уровни Фибоначчи появляются именно там, где они в большей степени сочетаются с данной ситуацией на рынке.
Уникальный анализ с использованием числовой последовательности Фибоначчи позволяет выстраивать быстрые прибыльные позиции. Протяните сетку Фибоначчи между максимальным или минимальным значением цены за последние 60-90 минут предыдущей торговой сессии и первым рывком цены после утреннего гэпа. Полученные границы определяют ожидаемые уровни откатов цены и уровни ценовых прорывов в течение наступившего торгового дня. Понаблюдайте за тем, как акция Altera , прежде чем повторно протестировать максимум, откатила на уровень, точно проходящий по 38%-му уровню коррекции Фибоначчи, обозначив на нем «Двойное Дно». На следующее утро акция Altera сформировала «Чашку с Ручкой», прорвав уровень вчерашнего максимума.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
